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由交易日志生成的机器人能多准确地复现交易者的设置

“交易日志 → 机器人”功能的公开评估：方法、带置信区间的结果与局限。

发布于 2026 年 9 月 17 日 · Bogdan Movchan

测试设计

不存在预先知道真实交易设置的真实日志，因此日志是合成的，但历史数据是真实的。先选定一个隐藏设置——28 条规则之一（逆势、趋势、突破、形态；做多和做空）。在该设置触发的K线上选取记录：时间上分散的、来自同一波行情的，或包含一条错误记录的，共 3 到 20 条。用与网站相同的代码从这些记录生成机器人，并用同一回测引擎将其交易与真实设置的交易进行比较。

• 数据：21 组——加密货币、外汇、股票以及植入设置的市场；4 小时和日线周期；共 25,597 次试验。
• 评估使用历史的最后 40%，机器人生成时未见过这部分数据。
• 指标：交易吻合（入场相差不超过 ±1 根K线）——精确率、召回率和 F1。
• 基准：与设置同频率的随机入场，以及“总是入场”的机器人。
• 区间：按（数据集 × 设置）对进行聚类自助法。

结果

• 统计筛选相对阈值法：+0.079（95% 区间 +0.069 至 +0.088）；在所有市场和周期上均更好。
• 3 条记录时：0.37 对 0.21；记录来自同一波行情时：0.47 对 0.29。
• 占上限的比例：3 条记录 51%，8 条 61%，20 条 64%。
• 在未见过的数据上误差约增加 10%，两种方法相同：统计筛选不会增加过拟合。

局限

• 日志为合成数据——真实交易者上的准确率将通过试点验证。
• 趋势类设置以及 15–20 条分散记录时没有提升。
• 一条错误记录会明显降低两种方法的准确率。
• 条件表达能力有限：即使用设置全部交易生成的机器人，吻合度也只有 77%。
• “每笔交易平均结果误差”指标较弱（“总是入场”的机器人与阈值法几乎无法区分），因此结论仅基于交易吻合。

可复现性

测试环境、数据下载与分析与平台代码一同保存，可通过一组命令重新运行。功能本身的介绍见“交易日志 → 机器人”页面。

筛选器永久免费。机器人构建器、交易日志和分析包含在订阅中，可免费试用 3 天。

不构成个人投资建议。交易存在资金损失的风险。