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从交易日志到交易机器人

您记录交易——系统找出它们的共同点，生成按同样方式入场的机器人草稿。

工作原理

• 在日志中选择 3 到 50 条同一交易设置的记录，并选择时间周期。
• 每条记录都会在入场时刻按最后一根已收盘K线重新计算指标——与回测使用同一引擎。因此规则中的数值与回测含义一致，旧记录同样适用。
• 系统寻找共同点：事件（K线形态、价格行为、SMC）、震荡指标区间、价格相对均线的位置、趋势方向。
• 止损和目标取您记录的中位数；方向由止损位置决定。
• 您将得到已填写好的机器人构建器表单，附带报告和“保存并回测”按钮。

为什么不能只看“哪些一致”

三条记录也可能同时满足几乎总是成立的条件，例如“RSI 在 30 到 60 之间”。因此每个条件都要通过平移显著性检验：在保持记录间隔的前提下，把全部记录在历史上整体平移，统计该条件偶然在所有记录上都成立的频率。只有偶然吻合概率低于 1% 的条件才会进入规则。

报告会显示每个条件出现在多少比例的K线上，以及它偶然吻合的概率。

准确率如何

我们在基于加密货币、股票和外汇真实历史的 25,597 份合成日志上测试了该功能。在未见过的数据上，机器人的交易与真实交易设置的交易吻合度 F1 为 0.44，而随机入场为 0.12，简单阈值法为 0.36；只有三条记录时为 0.37 对 0.21。方法与局限见公开研究。

需要注意

• 基本面、市场情绪、链上和宏观数据缺乏足够长的历史——报告会如实列出哪些分析因素未能进入机器人。
• 记录达到 8 条及以上时，机器人复现交易设置明显更准确。
• 草稿不是成品策略：请用回测和优化进行检验。

筛选器永久免费。机器人构建器、交易日志和分析包含在订阅中，可免费试用 3 天。

不构成个人投资建议。交易存在资金损失的风险。