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日誌から作ったボットはトレーダーのセットアップをどれだけ正確に再現するか

「日誌 → ボット」機能の公開検証：手法、信頼区間付きの結果、限界。

2026年9月17日公開 · Bogdan Movchan

検証の設計

正解のセットアップが分かっている実際の日誌は存在しないため、日誌は合成ですが、履歴は実データです。隠れたセットアップとして28のルール（逆張り、トレンド、ブレイクアウト、パターン。ロングとショート）の一つを選びます。それが発動したバーから、時間的に分散した記録、一つの相場の波からの記録、または誤った記録を1件含む記録を3〜20件選びます。ウェブサイトと同じコードで記録からボットを作り、同じバックテストエンジンでその取引を実際のセットアップの取引と比較します。

• データ：21セット（暗号資産、FX、株式、セットアップを埋め込んだ市場）、4時間足と日足、25,597回の試行。
• 評価は、ボット作成時に見ていない履歴の最後の40%で行います。
• 指標：取引の一致（±1本以内のエントリー）— 適合率、再現率、F1。
• 比較基準：セットアップと同じ頻度のランダムなエントリーと「常にエントリーする」ボット。
• 区間：（データセット × セットアップ）ペアのクラスターブートストラップ。

結果

• 統計的選択としきい値法の差：+0.079（95%区間 +0.069〜+0.088）。すべての市場と時間足で改善。
• 記録3件の場合：0.37対0.21。一つの相場の波からの記録：0.47対0.29。
• 上限に対する割合：3件で51%、8件で61%、20件で64%。
• 未見のデータでは誤差が約10%増えますが、両手法で同程度です。統計的選択は過剰適合を増やしません。

限界

• 日誌は合成です。実際のトレーダーでの精度はパイロットで確認します。
• トレンド型のセットアップや、15〜20件の分散した記録では改善がありません。
• 誤った記録が1件あるだけで、両手法とも精度が大きく下がります。
• 条件の表現力には限界があり、セットアップの全取引から作ったボットでも一致は77%です。
• 「1取引あたりの平均結果の誤差」という指標は弱く（「常にエントリー」のボットとしきい値法がほぼ区別できない）、結論は取引の一致のみに基づいています。

再現性

検証環境、データ取得、分析はプラットフォームのコードと一緒に保管されており、一連のコマンドで再実行できます。機能自体は「日誌 → ボット」のページで説明しています。

スクリーナーは常に無料です。ボットビルダー、日誌、分析はサブスクリプションに含まれ、3日間の無料トライアルがあります。

個別の投資助言ではありません。取引には資金を失うリスクがあります。