トレード日誌から取引ボットへ

取引を記録すると、システムが共通点を見つけ、同じようにエントリーするボットの下書きを作ります。

仕組み

同じセットアップの日誌記録を3〜50件選び、時間足を選択します。
各記録について、エントリー時点の最後の確定足でインジケーターを再計算します。バックテストと同じエンジンなので、ルールの数値はバックテストと同じ意味を持ち、古い記録も利用できます。
システムは共通点を探します：イベント（ローソク足パターン、プライスアクション、SMC）、オシレーターの範囲、移動平均に対する価格、トレンドの方向。
損切りと目標は記録の中央値、方向は損切りの位置で決まります。
レポートと「保存してバックテスト」ボタン付きの、入力済みのボットビルダーフォームが得られます。

「一致したもの」だけでは不十分な理由

3件の記録では、ほぼ常に成り立つ条件（例：「RSIが30〜60」）も一致してしまいます。そこで各条件はシフト有意性検定を通ります。記録の間隔を保ったまま全記録を履歴上でずらし、条件が偶然すべての記録で一致する頻度を数えます。偶然一致する確率が1%未満の条件だけがルールに入ります。

レポートには、各条件が出現するバーの割合と、偶然一致する確率が表示されます。

精度

暗号資産・株式・FXの実際の履歴を使った25,597件の合成日誌で検証しました。未見のデータで、ボットの取引は実際のセットアップの取引とF1 0.44で一致しました。ランダムなエントリーは0.12、単純なしきい値法は0.36です。記録が3件の場合は0.37対0.21です。手法と限界は公開検証をご覧ください。

留意点

ファンダメンタルズ、市場センチメント、オンチェーン、マクロ指標には十分な履歴がありません。どの分析要素がボットに入らなかったかはレポートに正直に表示されます。
記録が8件以上あると、ボットはセットアップをより正確に再現します。
下書きは完成した戦略ではありません。バックテストと最適化で確認してください。

スクリーナーは常に無料です。ボットビルダー、日誌、分析はサブスクリプションに含まれ、3日間の無料トライアルがあります。

個別の投資助言ではありません。取引には資金を失うリスクがあります。