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Com que precisão um bot criado a partir do diário repete o setup do trader

Avaliação aberta da função «Diário → bot»: metodologia, resultados com intervalos de confiança e limitações.

Publicado em 17 de setembro de 2026 · Bogdan Movchan

Desenho do teste

Não existem diários reais com um setup conhecido de antemão, por isso os diários são sintéticos, mas sobre histórico real. Escolhe-se um setup oculto — uma de 28 regras (contratendência, tendência, rompimento, padrões; compras e vendas). As entradas são escolhidas em velas onde ele disparou: espaçadas no tempo, de uma só onda de mercado ou com uma entrada errada, de 3 a 20. Com elas cria-se um bot com o mesmo código do site, e as suas operações são comparadas com as do setup real pelo mesmo motor de backtesting.

• Dados: 21 conjuntos — cripto, forex, ações e mercados com setup incorporado; timeframes 4h e 1d; 25 597 ensaios.
• Avaliação nos últimos 40% do histórico, que o bot não viu ao ser criado.
• Métrica: coincidência de operações (entrada dentro de ±1 vela) — precisão, revocação e F1.
• Referências: entradas aleatórias na frequência do setup e um bot que «entra sempre».
• Intervalos: bootstrap por clusters sobre pares (conjunto de dados × setup).

Resultados

• Seleção estatística face aos limiares: +0,079 (intervalo de 95%: +0,069 a +0,088); melhor em todos os mercados e timeframes.
• Com 3 entradas: 0,37 contra 0,21; com entradas de uma só onda: 0,47 contra 0,29.
• Parte do teto: 3 entradas, 51%; 8 entradas, 61%; 20 entradas, 64%.
• Em dados não vistos o erro cresce cerca de 10%, igualmente nos dois métodos: a seleção estatística não acrescenta sobreajuste.

Limitações

• Os diários são sintéticos — um piloto mostrará a precisão com traders reais.
• Não há ganho em setups de tendência nem com 15–20 entradas muito espaçadas.
• Uma única entrada errada reduz visivelmente a precisão nos dois métodos.
• A linguagem de condições é limitada: mesmo um bot com todas as operações do setup coincide 77%.
• A métrica «erro do resultado médio por operação» mostrou-se fraca (um bot que «entra sempre» quase não se distingue do método de limiares), por isso as conclusões assentam apenas na coincidência de operações.

Reprodutibilidade

A bancada de teste, o carregamento de dados e a análise ficam junto do código da plataforma, e o teste repete-se com uma única sequência de comandos. A função está descrita na página «Diário → bot».

O screener é sempre gratuito. O construtor de bots, o diário e a análise fazem parte da assinatura, com 3 dias de teste grátis.

Não constitui recomendação de investimento individual. O trading envolve risco de perda de dinheiro.