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Con qué precisión un bot creado desde un diario repite el setup del trader
Evaluación abierta de la función «Diario → bot»: metodología, resultados con intervalos de confianza y limitaciones.
Publicado el 17 de septiembre de 2026 · Bogdan Movchan
Planteamiento
No existen diarios reales con un setup conocido de antemano, así que los diarios son sintéticos pero sobre historial real. Se elige un setup oculto, una de 28 reglas (contratendencia, tendencia, ruptura, patrones; largos y cortos). Las entradas se eligen en velas donde se activó: separadas en el tiempo, de una sola onda del mercado o con una entrada errónea, de 3 a 20. Con ellas se crea un bot con el mismo código que en el sitio y sus operaciones se comparan con las del setup real con el mismo motor de backtesting.
- Datos: 21 conjuntos (cripto, forex, acciones y mercados con setup incorporado); timeframes 4h y 1d; 25 597 pruebas.
- Evaluación en el último 40% del historial, que el bot no vio al crearse.
- Métrica: coincidencia de operaciones (entrada dentro de ±1 vela): precisión, exhaustividad y F1.
- Referencias: entradas aleatorias con la frecuencia del setup y un bot que «entra siempre».
- Intervalos: bootstrap por clústeres sobre pares (conjunto de datos × setup).
Resultados
| Método | F1 de coincidencia |
|---|---|
| Entradas aleatorias con la frecuencia del setup | 0,12 |
| Entrar siempre | 0,24 |
| Umbrales de dispersión (método anterior) | 0,36 |
| Selección estadística (en el sitio) | 0,44 |
| Techo: bot con todas las operaciones del setup | 0,77 |
- Selección estadística frente a umbrales: +0,079 (intervalo del 95%: +0,069 a +0,088); mejora en todos los mercados y timeframes.
- Con 3 entradas: 0,37 frente a 0,21; con entradas de una sola onda: 0,47 frente a 0,29.
- Parte del techo: 3 entradas, 51%; 8 entradas, 61%; 20 entradas, 64%.
- En datos no vistos el error crece alrededor de un 10%, igual en ambos métodos: la selección estadística no añade sobreajuste.
Limitaciones
- Los diarios son sintéticos: un piloto mostrará la precisión con traders reales.
- No hay mejora en setups de tendencia ni con 15–20 entradas muy separadas.
- Una sola entrada errónea reduce notablemente la precisión en ambos métodos.
- El lenguaje de condiciones es limitado: incluso un bot con todas las operaciones del setup coincide un 77%.
- La métrica «error del resultado medio por operación» resultó débil (un bot que «entra siempre» apenas se distingue del método de umbrales), por eso las conclusiones se basan solo en la coincidencia de operaciones.
Reproducibilidad
El banco de pruebas, la carga de datos y el análisis se guardan junto con el código de la plataforma, y la prueba se repite con una única secuencia de comandos. La función se describe en la página «Diario → bot».
El screener es siempre gratuito. El constructor de bots, el diario y el análisis forman parte de la suscripción, con 3 días de prueba gratis.
No constituye asesoramiento de inversión individual. El trading conlleva riesgo de pérdida de dinero.